Spannender Gastvortrag an der FAU von Deloitte
Die Leistungsfähigkeit von Computern und Rechenzentren ist in den letzten Jahrzenten rasant angestiegen. Dennoch stoßen Lebensversicherungsunternehmen bei der Simulation ihrer Versicherungsbestände im Rahmen einer internen Modellierung zur Berechnung der Kapitalanforderungen nach Solvency II schnell an die Grenzen der verfügbaren Rechenkapazitäten. Vor diesem Hintergrund zeigte Herr Dr. Zoran Nikolić von Deloitte in seinem Gastvortrag an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg den Studierenden der Masterveranstaltungen Lebensversicherung sowie R for Insurance und Finance, wie sich der Rechenaufwand mithilfe einer Least-Squares-Monte-Carlo-Simulation erheblich reduzieren lässt. Er erläuterte, wie Polynome oder neuronale Netze als Proxymodelle auf Basis einer vergleichsweise geringen Anzahl von Simulationsläufen trainiert werden können. Diese trainierten Modelle ermöglichen es anschließend, die Kapitalanforderungen auf Grundlage einer dann sehr großen Anzahl simulierter Risikotreiber deutlich effizienter und schneller zu bestimmen.
Der Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement sowie Forum V bedanken sich herzlich bei Herrn Dr. Zoran Nikolić für den äußerst interessanten und praxisnahen Gastvortrag sowie die spannenden Einblicke in moderne Simulationsmethoden der Versicherungswirtschaft.