Versicherungsmathematisches Kolloquium

Versicherungsmathematisches Kolloquium

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Das Forum V-Versicherungsmathematische Kolloquium an der FAU ist eine qualitativ hochwertige Weiterbildungsreihe für Aktuare und Mathematiker, die sich durch Vorträge renommierter Referenten zu aktuellen Fragestellungen aus der Versicherungswirtschaft auszeichnet. In bis zu drei Terminen pro Semester bietet das 90-minütige Kolloquium den Teilnehmern die Möglichkeit, sich umfassend und zielgerichtet weiterzubilden.


Allgemeine Informationen

  • Formulare:  Einladung und Anmeldeformular sowie die Anfahrtsbeschreibung stehen Ihnen hier zum Download bereit.
  • Onlineanmeldung: Das Formular zur Webanmeldung finden Sie im obigen Hauptnavigationsmenü unter dem Reiter „Anmeldungen“.  » Link
  • Ort: Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, Lange Gasse 20, 90403 Nürnberg (Anfahrtsbeschreibung siehe oben)
  • Sonstiges: Die Veranstaltung wird von der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) als formale Weiterbildung im Umfang von jeweils zwei Stunden anerkannt.

 

Termine im Wintersemester 2017/2018, jeweils Dienstag, 17.15 Uhr – 18.45 Uhr

  1. 07.11.2017: Jegor Tokarevich (Partner / SOF Infrastructure Ltd.): „(Qualifizierte) Infrastrukturinvestitionen im Portfolio- und Risikomanagement der VAG Investoren.“
  2. 05.12.2017: Dr. Susanne Tauchmann (Senior Manager & Aktuar (DAV) / B&W Deloitte GmbH): „Beschleunigung und Optimierung des Solvency II-Prozesses im Zeitalter der Digitalisierung – ist Robotics die Lösung?“
  3. 30.01.2018: Philipp Köppe (Associate Partner / Rödl & Partner): „Die Pflegestrukturgesetze I bis III – ein Überblick“

 

Vergangene Veranstaltungen

Sommersemester 2017

  1. Elisabeth Rösler (Auctor Actor Advisor GmbH): „Big Data in der Lebensversicherung: Freund oder Feind?“ » Foliensatz
  2. Prof. Elias S. W. Shiu, PhD (Department of Statistics and Actuarial Science, University of Iowa, USA): „Valuing equity-linked death benefits in jump-Diffusion models“
  3. Anne Fischer (Allen & Overy LLP): „Das Betriebsrentenstärkungsgesetz: Großer Wurf oder doch nur ein Reförmchen?“ » Foliensatz
  4. Dr. Daniel Hofmann (ERGO Direkt Versicherungen): „Produktkalkulation ohne Schadenerfahrung und Implikation auf das Risikomanagement in der Sachversicherung“ » Foliensatz

Wintersemester 2016/2017

  1. Tobias Knupfer (Finanical Analyst (Group Risk), Allianz SE): „Replicating Portfolios in der Risikokapitalberechnung.“
  2. Dr. Martin Vielitz-Sumi (Abteilung Aktuariat PKV, HUK-COBURG Krankenversicherung): „Leistungsdatenanalysen in der privaten Krankenversicherung – Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen“ » Foliensatz
  3. Dr. Melissa Ruby (Geschäftsführerin, Produktinformationsstelle Altersvorsorge gGmbH): „Chancen-Risiko-Klassen und deren Ermittlung für das Produktinformationsblatt“ » Foliensatz

Sommersemester 2016

  1. Dr. Marco Schnurr (Leitung Mathematik Leben, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Zinszusatzreserve – Analyse und aktuelle Entwicklungen.“
  2. Lars Dieckhoff (Principal Expert Insurance Policy, EIOPA): „Risikofreie Zinsstrukturkurve und Maßnahmen zu langfristigen Garantien aus aufsichtsrechtlicher Sicht.“  » Foliensatz
  3. Dr. Thomas Witting & Dr. Till Wagner (Guy Carpenter & Company GmbH): „Rückversicherung zur Steuerung von Risiko und Kapital (Solvency II) aus Sicht des RV-Maklers.“ » Foliensatz

Wintersemester 2015/2016

  1. Michael Fackler (freier Aktuar): „Risikotransfer – wie Katastrophen tragbar (gemacht) werden: Ökonomische, rechtliche, kulturelle und mathematische Aspekte.“ » Foliensatz
  2. Marco Loskamp (Senior Policy Officer, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht): „Zinsstrukturkurve unter Solvency II – Maßgeblich. Komplex. Risikofrei.“
  3. Reiner Lux (Aktuar Produktentwicklung KrankenV, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Beitragsfreiheit bei der Kalkulation von Pflegetagegeldtarifen in der Krankenversicherung“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2015

  1. Manfred Neubert (Head of Treaty Underwriting, Swiss Re): „Automatisiertes Fahren“
  2. Dr. Clemens Frey (Partner Financial Services, PricewaterhouseCoopers AG WP): „Validierung aktuarieller Modelle – nicht nur eine aufsichtsrechtliche Notwendigkeit“
  3. Marcus Lenz (Verantwortlicher Aktuar, ERGO Direkt Versicherungen): „Wie transparent können Versicherungen sein?“

 

Wintersemester 2014/2015

  1. Dr. Knut Schäfer (Geschäftsführer, BELTIOS P&C GmbH): „Die Rolle der passiven Rückversicherung in der Schaden-/Unfallversicherung unter Solvency II – Optimierung USPs und Einfluss der versicherungsmathematischen Funktion“
  2. Dr. hab. Dorothea Diers (Abteilungsleiterin Risikocontrolling, Provinzial NordWest Holding): „Welche Bedeutung haben stochastische Risikomodelle für die künftige Steuerung von Versicherungsunternehmen?“
  3. Jürgen Fischer (Senior Client Manager, Munich Re): „Hochkostenfälle in der PKV – statistische Analyse-Ergebnisse und Möglichkeiten der Rückversicherung“

 

Sommersemester 2014

  1. Dr. Olaf Ermert (Fachreferent in der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin): „Volatility Adjustment – Konzeption und derzeitiger Stand der Umsetzung aus aufsichtsrechtlicher Sicht“  » Foliensatz
  2. Dr. Jürgen Voß (Bereichsleiter Mathematik Leben/Kranken, NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Perspektiven für Altersvorsorgeprodukte bei andauernd niedrigen Zinsen“
  3. Dr. Jürgen Bürkle (Leiter Recht und Compliance, Stuttgarter Lebensversicherung a.G.): „Governance und Compliance – Die europäische Perspektive?“

 

Wintersemester 2013/2014

  1. Jens Schumacher (Manager European Actuarial Services, Ernst & Young GmbH): „Die Umsetzung von ORSA in der Praxis“
  2. Dr. Alexander Dotterweich (Direktor, KPMG AG WPG): „Bedeutung aktuarieller Projektionen für das Risikocontrolling“
  3. Dr. Armin Zitzmann (Vorstandsvorsitzender der NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Auswirkungen von Solvency II auf die Versicherungspraxis“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2013

  1. Dieter Reichelt und Anton Wittl (Rokoco GmbH): „Neue Methoden in der Bestandsverdichtung: Theorie und Praxis“
  2. Norbert Heinen (Vorstandsvorsitzender der Württembergischen Versicherung AG): „Solvency II – Am Ziel vorbei?“  » 
  3. Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg): „Welchen Einfluss haben Korrelationen auf Diversifikationseffekte? Anregungen zu einer kontroversen Diskussion“

 

Wintersemester 2012/2013

  1. Dr. Albert Jürgen Enders (ValueData 7 GmbH), Eva Maria Keller (Deutsche Börse AG): „Langlebigkeitsrisiko: Risikobewertung anhand eines Beispiels und Absicherungsmöglichkeiten am Kapitalmarkt“
  2. Esther Schütz (PartnerRe), Dr. Andreas Thierer (PartnerRe): „Risikoschutz der Zukunft: Maßgeschneidert oder kollektiv?“
  3. Ulrich Stienen (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.): „Grenzen des Standardansatzes zur Berechnung der Kapitalanforderungen unter Säule I von Solvency II bei Schaden-Unfallversicherern“ » Foliensatz

 

Sommersemester 2012

  1. Dr. Jürgen Voß (NÜRNBERGER Versicherungsgruppe): „Stochastische Analyse von Lebensversicherungsprodukten – nur etwas für Profis?“
  2. Dr. Volker Leienbach (Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Köln): „Aktuelle Entwicklungen in der privaten Krankenversicherung“
  3. Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Universität Oldenburg): „Modellierung stochastischer Abhängigkeiten von Risiken in der Sachversicherung“